有効なトレードルール（稼げるトレードルール）を追及していく際、多くの人は「勝率」や「収益」を上げる事ばかりに目を向けがちです。
また、投資やFXなどの「ノウハウ」や「ツール（EA）」などを提供（販売）している情報商材の販売ページなどでも、決まって、その「勝率」や「収益」などの情報が数多く掲載されています。
ですが、そのトレードルールの本当の「真価」や「有効性」は『トレード全体の勝率』や『勝てたトレードでどれくらい稼げているか』といった情報だけでは判断できないのが実情です。
むしろ、本当の意味での長期的な有効性を判断するには、そのトレードルールに沿った取引で「負ける場合」に、どのような条件でどれくらいの損失が生じるのかを把握する必要があります。
要するに「負けトレード」の記録や詳細にこそ、そのトレードルールの有効性を追及し、そしてそれを判断できる「答え」があるという事です。
トレードルールは【負けトレードの記録】にこそ「答え」がある。
私自身、ツイッターを介して【相場の予測】と【トレードポイントの公開】を定期的に行い、
| ・どちら方向のポジションを建てたのか ・どこでポジションを解消したのか |
これらの情報をそのままリアルタイムに公開し、以下のような勝率を実現しているため、どうしても「勝率の高さ」が際立ってしまう形になっています。
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テクニカルトレードと統計心理学、管理人Ｙのトレード公開用ツイッター
| 2019年：勝ちトレード／ 29件 負けトレード／1件（勝率：96.6％）※7月より開始 2020年：勝ちトレード／102件 負けトレード／1件（勝率：99.02％） 2021年：勝ちトレード／118件 負けトレード／1件（勝率：99.15％）※10月時点 |
＞Twitterによる公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧
ですが、私が公開している、こちらの「公開トレード」の方で、私のトレードルールの有効性を最も色濃く表しているのは、以下のような「負けトレードの記録」に他なりません。
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| ・2021年10月15日11時29分 BTC/JPY公開トレード（負けトレード） ・2020年08月14日00時35分 BTC/JPY公開トレード（負けトレード） ・2019年09月03日04時39分 BTC/JPY公開トレード（負けトレード） |
それこそ、本当にトレードで生計を立てているような人が私のトレードルールの有効性を判断しようと思うなら、まず間違いなく、上記のような「負けトレード」の詳細に着目します。
少なくとも、私が行っている【公開トレード】では、
| ・相場がどのように動くと予測したのか ・いつポジションを建てたのか ・いつポジションを解消したのか ・その結果、どのくらいの損益が生じたのか |
などをリアルタイムに全て公開していますので、必然的に「負けトレード」の経過、結果も全てオープンになっています。
そういった部分も全てオープンにしているため、私が実際に負けているトレードでどういう負け方をしているのか、なども全て確認できるという事です。
勝ちの頻度、リターンの大小よりも「負け方」に目を向ける。
トレードにおける勝ちの頻度（勝率）や勝てた場合のリターン（収益）などは、そのノウハウを提唱する人にとっての「都合の良い部分（の記録）」でしかありません。
対して、そのトレードルールで「負けたトレードの詳細」は、まさに「都合の悪い部分」に相当します。
例えば「勝率が極端に高いトレードノウハウ」は、その勝率が高ければ高いほど、負けトレードの損失やリスクが高い傾向にあるのが実情です。
それこそ「情報商材」で提供されるノウハウやツールでありがちなのが、
| ・典型的な「コツコツ勝ってドカンと負けるパターン」のトレードルール ・ひたすら「含み損」を抱えて損切りをしないトレードルール |
などであり、このようなトレードルールは、必然的に「勝率」は高くなりますが、一度の「負け」で、資金の大半を失ったり、最悪の場合は破綻するようなリスクを抱えています。
表面的には高い勝率で勝てているように見えるだけで、長期的な有効性などは全く伴っていない「情報商材」として売り出すためだけの「見せかけのロジック」になっているわけです。
つまり、トレードにおける「勝率」や「勝ちトレードの収益」といった情報で、どんなに魅力的な数字が並んでいても、そのトレードル―ルが本当の意味で有効かは「分からない」という事です。
| 私自身、ツイッターでは意図的に「勝率を重視したトレード」を行っているのも事実なのですが、率直に言って、トレードで「稼ぐ」という上で「勝率の高さ」は、さほど重要ではありません。 それでも、私があえてツイッターで勝率を重視したトレードを行っているのは、やはり「勝率」という数字が、トレードルールの有効性を示す上で、表面上は分かり易いからです。 また、テクニカル分析の界隈では「聖杯（必勝法）は存在するのか」というテーマが１つの命題にもなっているため、ツイッターでは、それに限りなく近いものを実証する試みを行っているところもあります。 これらの事は、以下のような記事に詳しく書いてありますので、もし、ご興味があれば、併せてお読みになってみてください。
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「負けトレードの記録」から長期的な有効性を読み取る。
例えば私がメインで行っているビットコインを対象とするトレードにおいて、約2年と数カ月の間に行ってきた【250回ほどの公開トレード】で、負け（損失）となっているトレードは以下の3回のみとなっています。
| ・2021年10月15日11時29分 公開トレード 損失額：-21,774円 ・2020年08月14日00時35分 公開トレード 損失額：-31,321円 ・2019年09月03日04時39分 公開トレード 損失額：-53,242円 |
これらの負けトレードにおける「損失」は、私が他の公開トレードで日常的に実現しているリターンと比較して、そこまで（損失だけが）大きいというほどの数字にはなっていません。
過去の公開トレードの収支結果を見て頂ければ分かりますが、実際に勝てているトレードの収支の多くは３～４万円ほどのため、負けトレードの損失は日常的に実現できる収益の範囲内となっています。
つまり、私のトレードノウハウは、そのような損益比率で【99％近い勝率】を実現できているわけです。
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そもそも99％近い確率で相場の値動きを予測できている時点で、
| ・その時点から相場がどちらに動く可能性が高いのか ・どこからどこまでの範囲で相場が変動する可能性が高いのか |
これを極めて「高い精度」で予測できている事は、もはや「明らか」だと思います。
そこまでの「精度」で相場の動きを予測できているのですから、
| ・ポジションと逆方向に相場が進んでも戻ってくる可能性が高い相場の見極め ・ポジションと逆方向に進んでいった場合に戻ってこない相場の見極め |
これらの判断も、同じくらいの精度で行えるのは当然と言えば当然です。
故に、私のトレードノウハウでは、限りなくトレードで「負ける」という事を回避しながら、その上で、実際の「損失」も最小限に押さえられるようになっているという事です。
▼ 私がツイッターを使ってトレードルールの有効性を「実証」している理由そもそも「99％ほどの勝率を実現できるようなトレードノウハウ」の場合、
仮にトレードにおける平均的な損益比率が上記のような数字であったとしても、この損益比率と勝率でトレードを継続していけば、その損益は以下のような数字になっていきます。
このような収益がトレード回数を重ねるほど実現できる形になるため、これでも十分に「有効性の高いノウハウ（稼げるノウハウ）」と言えます。
これら「全て」を基本的には数時間、長くても１日の間に投稿していく形で、 |
以上、本講義ではトレードルールにおける長期的な有効性を判断するための判断材料として『負けトレード（の記録）の重要性』を解説させて頂きました。
ブログ内には今回のテーマに関連する講義も他に幾つかございますので、併せて参考にしてください。
＞勝率とリスクリワードから捉える有効なトレードルールの条件。
＞バックテストの検証結果とトレードルールの有効性判断について。
本講義の内容が、少しでも今後のあなたの資産運用のお力添えになれば幸いです。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
